Sistema de negociação de índice de força relativa

Índice de Força Relativa - RSI.
Qual é o 'Índice de Força Relativa - RSI'
O índice de força relativa (RSI) é um indicador de dinâmica desenvolvido pelo notável analista técnico Welles Wilder, que compara a magnitude dos ganhos e perdas recentes em um período de tempo especificado para medir a velocidade e a variação dos movimentos de preço de um título. Ele é usado principalmente para tentar identificar condições de sobrecompra ou sobrevenda na negociação de um ativo.
QUEBRANDO 'Índice de Força Relativa - RSI'
O índice de resistência relativa é calculado usando a seguinte fórmula:
RSI = 100 - 100 / (1 + RS)
Onde RS = Ganho médio de períodos de alta durante o período de tempo especificado / Perda média de períodos de inatividade durante o período de tempo especificado /
O RSI fornece uma avaliação relativa da força do desempenho de preço recente de um título, tornando-o um indicador de momentum. Os valores de RSI variam de 0 a 100. O período de tempo padrão para comparar períodos até períodos de inatividade é 14, como em 14 dias de negociação.
Interpretação e uso tradicional do RSI é que os valores de 70 ou acima do RSI indicam que um título está sobrecomprado ou sobrevalorizado e, portanto, pode estar preparado para uma reversão de tendência ou um retrocesso corretivo no preço. Do outro lado dos valores do RSI, uma leitura de RSI de 30 ou abaixo é comumente interpretada como indicando uma condição de sobrevendido ou subvalorizada que pode sinalizar uma mudança de tendência ou reversão de preços corretiva para o lado positivo.
Dicas sobre como usar o indicador RSI.
Movimentos repentinos de preços grandes podem criar sinais falsos de compra ou venda no RSI. É, portanto, melhor utilizado com refinamentos para sua aplicação ou em conjunto com outros, confirmando indicadores técnicos.
Alguns traders, na tentativa de evitar sinais falsos do RSI, usam valores de RSI mais extremos como sinais de compra ou venda, como leituras de RSI acima de 80 para indicar condições de sobrecompra e leituras de RSI abaixo de 20 para indicar condições de sobrevenda.
O RSI é frequentemente utilizado em conjunto com linhas de tendência, uma vez que o suporte ou resistência da linha de tendência coincide frequentemente com os níveis de suporte ou resistência na leitura do RSI.
Observar a divergência entre o preço e o indicador RSI é outro meio de refinar sua aplicação. A divergência ocorre quando uma garantia atinge um novo preço alto ou baixo, mas o RSI não faz um novo valor alto ou baixo correspondente. A divergência de baixa, quando o preço faz uma nova alta, mas o RSI não é tomado como um sinal de venda. A divergência de alta que é interpretada como um sinal de compra ocorre quando o preço faz uma nova baixa, mas o valor do RSI não. Um exemplo de divergência de baixa pode se desdobrar da seguinte forma: um título sobe para US $ 48 e o RSI faz uma leitura alta de 65. Depois de recuar levemente para baixo, a segurança subseqüentemente aumenta para US $ 50, mas o RSI sobe para apenas 60. O RSI divergiu bearishly do movimento do preço.

Compre alto e venda baixo com força relativa.
Se você tem US $ 1.000 ou gerencia bilhões, a técnica de força relativa (RS) é uma ferramenta popular e útil para comparar um investimento com o mercado geral. Mas poucos indivíduos conseguem usar a técnica de maneira eficaz, porque não incorporam a RS em uma estratégia comercial abrangente. Neste artigo, definimos a força relativa, explicamos por que ela funciona e demonstramos como os investidores individuais podem empregar estratégias de RS. Esta ferramenta versátil pode ser aplicada a ações, fundos negociados em bolsa (ETFs) ou fundos mútuos.
A força relativa é conhecida há muito tempo como uma valiosa ferramenta de investimento. Jesse Livermore, no clássico de 1923 de Edwin Lefebvre "Reminiscências de um operador de ações", observou que "os preços nunca são muito altos para começar a comprar ou muito baixos para começar a vender". Em outras palavras, ações com alta força relativa provavelmente continuarão aumentando de preço, e é melhor, na perspectiva de Livermore, comprar essas ações do que comprar ações com preços em queda. Desde a época em que Lefebvre escreveu, tem havido muitas discussões sobre a melhor maneira de calcular precisamente quando os preços estão altos, em uma base relativa e quando estão baixos. (Leia mais sobre esta lenda do investimento, em Greatest Investors: Jesse L. Livermore.)
Um dos primeiros cálculos quantitativos de força relativa aparece nas "Estatísticas de Velocidade Relativa de H. M. Gartley: sua aplicação na análise de portfólio", publicado na edição de abril de 1945 do Financial Analysts Journal. Para calcular estatísticas de velocidade, Gartley escreveu:
"Primeiro, é necessário selecionar alguma média ou índice para representar o mercado amplo, como o Índice de 90 ações da Standard & Poor's, o Dow-Jones 65-stock Composite, ou uma medida mais abrangente ... O próximo passo é computar o percentual comparável de adiantamento ou declínio do estoque individual no balanço ... E, finalmente, o aumento percentual ou declínio no estoque individual é dividido pelo movimento correspondente no índice de base e multiplicado por 100, para dar a "taxa de velocidade" do estoque."
As classificações de velocidade são muito parecidas com o que hoje chamamos de beta, a idéia ganhadora do prêmio Nobel Memorial, definida por William Sharpe. Essas etapas também definem a ideia básica por trás da força relativa, que é comparar matematicamente o desempenho de uma ação individual à do mercado. Há várias maneiras de calcular a força relativa, mas todas acabam medindo o momento de uma ação e comparando esse valor com o mercado geral. (Para mais informações, leia Beta: Conheça o risco.)
Depois de Gartley, seriam mais de 20 anos até que outro estudo sobre força relativa fosse publicado. Em 1967, Robert Levy publicou um artigo muito detalhado, que demonstrou conclusivamente que a força relativa funciona (ou pelo menos foi durante o período de teste de 1960-1965). Ele examinou a força relativa ao longo de vários períodos de tempo e, em seguida, estudou o desempenho futuro dos estoques e descobriu que aqueles que tiveram um bom desempenho nas 26 semanas anteriores tenderam a se sair bem no período subseqüente de 26 semanas.
Como mostrado na Figura 1, comprar e vender baseado apenas em quebras de linhas de tendência RS teria provado ser uma estratégia rentável de longo prazo. Os sinais de compra são mostrados como setas apontando para cima, as vendas estão apontando para baixo.
Um gráfico mensal é exibido porque o RS é mais bem aplicado ao longo de um período de tempo semanal a mensal para evitar ser whipsawed. Neste exemplo, as compras são feitas quando o RS quebra uma linha de tendência descendente e os sinais de venda ocorrem quando uma linha de tendência ascendente subsequente é quebrada. Essa técnica exigiria apenas três compras ao longo do período de 15 anos, todas lucrativas. (Para leitura relacionada, consulte Momentum e o Índice de Força Relativa.)
Uma aplicação mais comum do RS é ordenar todas as ações dentro de um universo de investimento.
O primeiro passo em qualquer processo de classificação é calcular um valor para RS. Embora o cálculo da taxa simples de mudança funcione bem, alguns investidores preferem usar uma média da taxa de mudança em vários períodos de tempo, beta ou alfa, que é um conceito relacionado ao beta. O método utilizado não é tão importante quanto consistentemente aplicar a fórmula. Os rankings precisam ser feitos semanalmente para maximizar os ganhos e, igualmente importante, minimizar as perdas.
Lucrando com RS.
De acordo com um plano de contribuição definida, os funcionários contribuem com parte de seu pagamento total para um IRA. O empregador pode corresponder parte da contribuição. As contribuições totais são investidas, muitas vezes no mercado de ações, e os retornos sobre o investimento, que em última análise podem ser ganhos ou perdas, são creditados na conta do indivíduo. Após a aposentadoria, o saldo nessa conta fornece a renda de aposentadoria. (Para mais informações, veja o Tour Introdutório através dos Planos de Aposentadoria.)
A maioria desses planos de aposentadoria autônoma inclui vantagens fiscais. Em troca dos benefícios fiscais, o governo define limites estritos sobre as retiradas de contas de aposentadoria antes que você atinja a idade de aposentadoria. Isso torna as contas de aposentadoria verdadeiramente investimentos de longo prazo e significa que elas devem ser gerenciadas como tal. A gestão de longo prazo torna essas contas o veículo perfeito para aplicar uma estratégia de força relativa, buscando ganhos que batem no mercado e, ao mesmo tempo, é capaz de aceitar riscos.
Se assumirmos que o empregador oferece uma gama típica de opções de investimento, pode haver uma dúzia de fundos mútuos diferentes disponíveis. Para gerenciar ativamente essa conta, o investidor pode calcular a taxa de câmbio simples de seis meses para cada opção de investimento junto com um índice de mercado a cada semana. O operador de RS investiria todo o dinheiro na conta no fundo com o valor mais alto.
A decisão sobre quando vender e comprar outra coisa também pode ser baseada no RS. Para evitar sonolência, você pode segurar o fundo enquanto ele estiver classificado como No.1, 2 ou 3. Se ele cair para No.4 ou menor em uma determinada semana, ele deve ser vendido e o fundo No.1 atualmente classificado é comprado com os rendimentos. Quando mais de 12 fundos são usados ​​no cálculo, a classificação de corte pode ser definida em 25-50% do número de opções de investimento.

Força Relativa da Indústria de Bulkowski.
Escrito por e direitos autorais e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações.
Para um excelente desempenho de preço ao longo do tempo, escolha ações da indústria que apresentem a melhor força relativa. A atualização mais recente da lista do setor pode ser encontrada clicando aqui.
Fundo de Força Relativa da Indústria.
A força relativa da indústria não tem nada a ver com o índice de resistência relativa Wells Wilder (RSI, um indicador). Como eu uso o termo "força relativa da indústria" neste documento, isso significa o desempenho de ações dentro do mesmo setor. Cada indústria é comparada com outras indústrias diariamente e classificadas quanto ao desempenho com base na mudança nos preços de fechamento de cada ação do setor, medida do dia atual até o dia 6 meses atrás.
Abaixo eu discuto alguns testes que deram bons resultados, mas você vai querer fazer sua própria pesquisa.
Metodologia da Força Relativa da Indústria.
Criei um banco de dados de força relativa da indústria a partir de 1/1/1995 até a data atual (11/9/2007), para cada dia de negociação. A data de início foi arbitrariamente escolhida, mas eu queria incluir o mercado de urso de 2000 a 2002 (representado pelo S & amp; P 500).
Eu usei 512 ações e as coloquei em 44 indústrias (com entre 5 e 23 ações cada, mas a maioria tinha cerca de 10 empresas representadas. Eu selecionei cada indústria porque ela me interessava e aquelas são as que eu acompanho diariamente). a mudança de preço perto dos 6 meses anteriores (arbitrariamente escolhida, mas 6 meses é a duração que uso na minha análise diária e funciona bem (eu tenho opções diárias, semanais, mensais, 3 meses e 6 meses no meu tela e tocaram com eles.) Outros períodos podem funcionar melhor, mas você pode testar isso.) para cada ação, todos os dias. Eu usei as mudanças de preço total para as ações para encontrar a variação percentual média para a indústria e classificou cada setor.
Depois que o banco de dados foi construído, divido a indústria em quatro grupos de indústrias: os classificados de 1 a 11, 12 a 22, 23 a 33 e 34 a 44. Quanto ao desempenho ao longo do tempo, observei três setores dentro de cada grupo: melhor desempenho, a indústria média e o pior desempenho. Então eu olhei para o desempenho futuro. Por exemplo, se a indústria farmacêutica foi a primeira colocada no ranking em 2 de janeiro de 1995, calculei a mudança de preço médio da indústria a partir dessa data para 1 mês, 2 meses e assim por diante, no futuro. Fiz isso para os quatro grupos e a tabela mostra os resultados (veja abaixo). Cada célula na tabela mostra a variação percentual do setor ao longo do tempo.
Por exemplo, a indústria com melhor desempenho (Grupo 1, topo do ranking) ganhou 8% em um mês, 15% em 2 meses e 98% em dois anos. A indústria classificou-se em 11 (a parte inferior da indústria do Grupo 1), fez 2% em um mês, 4% em dois meses e 31% em dois anos. Isso se compara à parte inferior da indústria do Grupo 4, com queda de 6% após um mês, queda de 11% em 2 meses e queda de 25% em dois anos.
Resultados da força relativa do setor.
Os resultados são surpreendentes. Se você quiser ganhar dinheiro no mercado de ações a longo prazo (tão curto quanto um mês até dois anos, mas provavelmente mais), escolha ações das principais indústrias, de preferência da indústria, mostrando a melhor força relativa. Evite selecionar ações da indústria que apresentem a pior força relativa, a menos que você esteja procurando estoques curtos. Já que algumas ações dentro de uma indústria podem estar doendo, você vai querer ser seletivo e escolher a força relativa mais forte entre elas também.
Resultados da Força Relativa do Setor 2.
Realizei outra série de testes usando dados de 1 de janeiro de 2000 a 18 de maio de 2008 sobre 550 ações, mas nem todas as ações cobriram todo o período. O teste foi usado para determinar os melhores parâmetros para um portfólio de modelos, e você pode visualizar uma planilha do Excel dos resultados aqui. Descobri que usar uma volatilidade prejudica significativamente o desempenho.
Os testes mostraram que você obtém o melhor desempenho comprando as três ações mais bem classificadas na indústria mais bem posicionada e segurando-as (o que significa quase nunca vendê-las). Este resultado pode ser devido ao mercado de baixa em primeiro lugar no teste seguido por um mercado de touro. O melhor teste vendeu as ações da indústria quando a classificação caiu para 45 ou abaixo (de 48, portanto, está muito próxima da base). Isso deu um tempo médio de espera de 610 dias, ou cerca de 1 ano e 8 meses. Um número de negociações permaneceu aberto a partir do ano 2000, então eu não vejo isso como a configuração ideal. Além disso, a perda máxima (a maior queda abaixo do preço de compra) foi enorme, chegando a 95%. Assim, este teste mostrou quando comprar e não quando vender.
A série de testes realizados mostrou que a compra de três ações por setor funcionou melhor, seguida por 4 e 5 ações. Um e dois estoques estavam mais abaixo na lista. De uma perspectiva de gerenciamento de dinheiro, diz diversificar em uma indústria, mas possuir muitos estoques na indústria é ruim. Aliás, os estoques escolhidos em cada indústria foram os que tiveram a melhor força relativa do estoque. Assim, cada estoque adicional estava tendo um desempenho menor quando adicionado ao banco de dados.
Este link fornece mais informações sobre o portfólio de modelos.
Duração da força relativa do setor.
Por quanto tempo uma indústria permanece no topo? Eu olhei para o ranking de todas as indústrias e determinei quanto tempo eles permaneceram dentro do grupo, como uma média. Os melhores e piores grupos classificados mostraram estoques remanescentes no grupo quase o dobro dos grupos 2 e 3. Por que esse é o caso é desconhecido, mas os melhores parecem continuar se saindo e os piores continuam sofrendo. A duração real é menor do que eu esperava, entre 21 e 47 dias.
Duração do mercado de touros (De 1/1/1995 até 10/9/2007, excluindo o mercado de baixa de 3/24/2000 a 10/10/2002)
Duração do mercado de urso (3/24/2000 a 10/10/2002)
No ano passado (10/10/2006 a 10/9/2007)
Negociação da força relativa do setor.
Eu testei um sistema que usava os dados de força relativa da indústria e encontrei o seguinte:
Se você comprar todas as ações do setor classificadas como 1 para desempenho e mantê-las até o nível cair abaixo de 14 (e vendê-las), você teria feito uma média de 28,1% de 1/1/1995 a 11/9/2007. . O índice S & P 500, com o mesmo tempo de espera, ganhou uma média de apenas 2,3%. Foram realizados 114 negócios nesse período.
Como mencionei, o método pressupõe que você compre todas as ações da indústria, não apenas as de melhor desempenho do grupo. Para a lista de estoques que usei em cada indústria, consulte Classificação de Força Relativa. O teste não foi um exame exaustivo de um sistema de negociação, então você vai querer fazer sua própria pesquisa para ver o que funciona para seus mercados.
Esta configuração de negociação de índice de força relativa pode funcionar para você. Este link conecta você com a força relativa do estoque, parte 1 de 2. Um número de estudos de pesquisa pode flutuar seu barco. Dê-lhes uma olhada. Quer saber sobre o índice de força relativa Wilder? Força relativa de um estoque em comparação com o índice S & P 500. Descubra mais. Rotatividade do setor: dos 9 ETFs do setor, qual você deve negociar e com que frequência?
Escrito por e direitos autorais e cópia; 2005-2018 por Thomas N. Bulkowski. Todos os direitos reservados. Isenção de responsabilidade: você é o único responsável por suas decisões de investimento. Veja Privacidade / Isenção de Responsabilidade para mais informações. Qualquer coisa que não valha a pena não vale a pena.

RSC Trading System.
O sistema de negociação Relative Strength Channel (RSC) é um sistema de negociação totalmente mecânico para capturar movimentos de curto prazo nos índices de mercado. O sistema utiliza um modelo de negociação proprietário para identificar negociações de alta probabilidade e curto prazo nas condições atuais de mercado.
Uma precisão de quase 90% nas previsões de curto prazo para os índices de mercado. Historicamente testado e comprovado ao longo de 28 anos de mercados financeiros. Corrigir mais de 87% de todas as negociações no Nasdaq 100, mais de 88% no S & P 500 e mais de 86% no Dow Jones Industrial Average durante os anos entre 1990 e 2018. Desde 1990, o sistema capturou mais de 3400 pontos no Nasdaq 100, mais de 900 pontos no S & P 500, e mais de 6900 pontos no Dow Jones Industrial Average. Comercializa os índices mais populares e ativamente negociados, incluindo o Nasdaq 100, o S & P 500, o Dow Jones Industrial Average, o Phlx Semiconductor Sector Index, o S & P 400 Midcap, o Russell 2000 e muitos outros. Além dos índices de mercado, podem ser negociados usando vários veículos comerciais compatíveis, incluindo Exchange Traded Funds (ETFs), E-mini Futuros, Fundos Mútuos e Opções. Tem sido rentável em ambos os mercados em alta e baixa. Pode ser usado como um sistema de negociação independente ou uma ferramenta de market timing. Fornece uma maneira sistemática de entrar e sair de um comércio no mercado com base em regras e lógica predeterminadas, eliminando os aspectos psicológicos e emocionais da dúvida, do questionamento e da hesitação. Negociações perto do fechamento da sessão de mercado usando dados do final do dia e alguns indicadores simples. Não há necessidade de assistir aos mercados durante todo o dia para sinais e alertas intradiários. Além das regras oficiais, inclui modelos conservadores e agressivos para traders com diferentes estilos e níveis de tolerância ao risco. O conjunto conservador de regras compensa o risco e aumenta a porcentagem de transações lucrativas para mais de 94% para alguns mercados. O agressivo conjunto de regras expande a exposição ao mercado, ao menos dobrando o lucro líquido total dos índices rastreados; e em alguns mercados aumenta o lucro líquido em três ou quatro vezes.
Todas as regras do sistema e lógica do programa são totalmente divulgadas. Sem otimização ou ajuste de curva. O sistema usa exatamente as mesmas regras e configurações de parâmetros para todos os mercados e prazos. Inclui uma pasta de trabalho detalhada de 85 páginas contendo regras detalhadas do sistema, exemplos de comércio e registros de desempenho. A pasta de trabalho contém relatórios completos de análise e desempenho da estratégia, fornecendo tabelas, gráficos e diagramas claros e detalhados. Código pronto para uso para as plataformas TradeStation, MetaStock, AmiBroker, NinjaTrader, MultiCharts e Wealth-Lab está incluído no CD-ROM. Tradestation requer a versão 2000i ou posterior, incluindo a versão 8. O MetaStock requer a versão 8 ou posterior. As regras detalhadas do sistema permitem uma fácil portabilidade para outras plataformas de negociação e aplicações de gráficos. Suporte técnico completo e vitalício em tempo hábil.
As tabelas a seguir demonstram o desempenho da estratégia, incluindo os conjuntos de regras conservadores e agressivos derivados. Todas as estatísticas são atualizadas até 5 de janeiro de 2018.
Relatório de desempenho estratégico.
Conjunto Oficial de Regras.
Conjunto de regras conservadoras.
Conjunto de regras agressivas.
Preços e Encomendas.
O custo do sistema de negociação Relative Strength Channel (RSC) é de US $ 895 e inclui frete grátis em todo o mundo via USPS. O pacote inclui as regras do sistema totalmente divulgadas, a pasta de trabalho detalhada e o CD-ROM do código-fonte. Nós fornecemos tudo o que você precisa para começar a negociar o sistema imediatamente.
Se você tiver alguma dúvida sobre este produto, entre em contato conosco para mais informações. Estamos sempre felizes em ajudar nossos clientes de qualquer maneira possível.
Boa sorte na sua negociação!
Não se deve pressupor que os métodos, técnicas ou indicadores apresentados nesses produtos serão lucrativos ou não resultarão em perdas. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. Os exemplos apresentados nesses sites são apenas para fins educacionais. Essas configurações não são solicitações de qualquer ordem de compra ou venda. Os autores, o editor e todos os afiliados não assumem responsabilidade por seus resultados comerciais. Há um alto grau de risco na negociação.
os resultados de desempenho hipotéticos ou simulados têm certas limitações inerentes. Ao contrário de um registro de desempenho real, os resultados simulados não representam negociações reais. Além disso, uma vez que as negociações não foram efetivamente executadas, os resultados podem ter compensado de forma insuficiente ou excessiva o impacto, se houver, de certos fatores de mercado, como a falta de liquidez. Programas de negociação simulados em geral também estão sujeitos ao fato de que eles são projetados com o benefício da retrospectiva. Nenhuma representação está sendo feita de que qualquer conta terá ou poderá obter lucros ou perdas semelhantes aos mostrados.

Sistema de negociação de índices de força relativa
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Aprenda a Day Trade the Right Way:: Veja como você pode aprender a negociar ações, futuros e bitcoins sem risco.
Definição do Índice de Força Relativa.
O Índice de Força Relativa (RSI) é um dos indicadores mais populares no mercado. Se você olhar por cima do ombro de qualquer técnico de mercado, há alguns indicadores que aparecem com bastante frequência: MACD, média móvel simples, volume e por último, mas não menos importante, o RSI. O RSI é uma medida básica de quão bem um estoque está se comportando contra si mesmo comparando a força dos dias up versus os down days. Este número é computado e tem um intervalo entre 0 e 100. Uma leitura acima de 70 é considerada otimista, enquanto uma leitura abaixo de 30 é uma indicação de bearishness.
Fórmula do Índice de Força Relativa.
O RSI foi desenvolvido por J. Welles Wilder e detalhado em seu livro New Concepts in Technical Trading Systems em junho de 1978. Para todos os seus técnicos hardcore, abaixo está a fórmula do índice de força relativa: A configuração padrão para o RSI é de 14 dias. você calcularia a fórmula do índice de força relativa da seguinte forma:
1,25 (Ganho médio nos últimos 13 compassos) +. 25 (Ganho Atual) / (.75 ​​(Perda Média das últimas 13 barras) + 0 (Perda Atual))
Força relativa = 1,50 / 0,75 = 2.
RSI = 100 - [100 / (1 + 2)] = 66,67.
Agora que conhecemos a fórmula do índice de força relativa, vamos analisar como usar esse poderoso indicador. A maioria dos traders usa o índice de força relativa simplesmente comprando uma ação quando o indicador atinge 30 e vendendo quando o indicador atinge 70. Se você lembra de qualquer coisa deste artigo, lembre-se que se você comprar e vender com base nessa estratégia "VOCÊ PERDER DINHEIRO" . O mercado não recompensa ninguém por negociar o óbvio. Agora, isso não significa que métodos simples não funcionem, mas métodos simples que todos os outros estão seguindo têm chances muito baixas.
Psicologia por trás do sinal de fundo duplo do índice de força relativa.
A primeira base de preço é feita em grande volume, o que ocorre depois que o estoque está em forte tendência de alta por algum período de tempo. Esta é a razão, como mencionado abaixo, que o RSI foi acima de 30 por um período considerável de tempo. Após o primeiro preço ser vendido, o que também resulta em uma quebra de 30 no RSI, o estoque terá um rali de snap back. Este rally é de curta duração e é seguido por outra reação de snap back que quebra a parte baixa do primeiro fundo. Esta segunda baixa é onde as paradas são executadas a partir da primeira reação baixa. Pouco depois de quebrar o mínimo por alguns ticks, o estoque começa a subir acentuadamente. Esta segunda baixa não só forma um fundo duplo no gráfico de preços, mas também o índice de força relativo. A razão pela qual este segundo rally tem pernas é para (1) os longos fracos foram parados fora de sua posição na segunda reação, e (2) os novos shorts estão sendo retirados de sua posição. A combinação dessas duas forças produz comícios agudos em um período de tempo muito curto.
Usando o RSI corretamente.
Muitos usuários do RSI assumem incorretamente que você deve comprar ações com a maior força relativa. Esta chave para usar a fórmula do índice de força relativa é encontrar ações que estão apenas saindo de um intervalo lateral com força relativa em comparação com os índices. O momento de vender uma ação é quando a ação avançou significativamente dessa base com uma leitura de RSI sobre-comprada.
Dia de Negociação com o Índice de Força Relativa.
Os principais componentes que você deseja ver em uma parte inferior válida do RSI são os seguintes:
Fundo duplo (RSI atinge ou abaixo de 30 duas vezes dentro de 1 hora de cada fundo) Alto volume no primeiro fundo de preço O primeiro fundo no índice de força relativa é o primeiro toque de 30 ou menos no RSI nas últimas 39 barras (representa metade um dia de negociação no gráfico de 5 minutos. sinta-se à vontade para alterar o intervalo de barras para refletir o seu período de negociação)
Colocação de Parada de Força Relativa.
Com todas as negociações, você deve usar o gerenciamento de risco adequado, por isso as paradas são cruciais. Você vai querer colocar a sua parada sobre .2 -.4% abaixo da segunda parte inferior desta formação. Em teoria, se o aperto tiver começado, o estoque não tem nenhum problema em romper a baixa do segundo.
Metas de lucro do RSI.
Os comerciantes devem ficar de olho no tempo & amp; vendas para ver quando a fita começa a abrandar, para sair da metade ou de toda a posição. Lembre-se, a reação de um fundo duplo RSI é nítida e rápida.
Estratégias de Negociação Usando o Indicador RSI.
Embora o RSI seja uma ferramenta eficaz, é sempre melhor combinar o RSI com outros indicadores técnicos para validar as decisões de negociação. As estratégias que abordaremos na próxima seção deste artigo mostrarão como reduzir o número de sinais falsos tão prevalentes no mercado.
# 1 - RSI + MACD.
Nesta estratégia de negociação, combinaremos o indicador RSI com o muito popular MACD. Entraremos no mercado sempre que recebermos um sinal de sobrecompra ou sobrevenda do RSI apoiado pelo MACD. Vamos fechar a nossa posição se um dos indicadores fornecer um sinal de saída.
Este é o gráfico de 10 minutos da IBM de 12 a 16 de junho de 2015. Neste exemplo de índice de força relativa, os círculos verdes mostram os momentos em que recebemos sinais de entrada de ambos os indicadores e os círculos vermelhos indicam nossos pontos de saída.
Um pouco mais de uma hora depois da abertura da manhã, notamos o índice de força relativa deixando uma condição de sobrevenda, o que é um claro sinal de compra. No próximo período, vemos o MACD realizar um cruzamento de alta - nosso segundo sinal.
Como temos dois sinais correspondentes dos indicadores, ficamos muito tempo com a IBM. Parece que estamos no começo de uma tendência de alta constante. Cinco horas depois, vemos o RSI entrar no território de sobrevenda apenas por um momento. Como nossa estratégia precisa apenas de um sinal de venda, fechamos a negociação com base na leitura de sobrevenda do RSI.
Essa posição gerou um lucro por ação de US $ 2,08 por aproximadamente 6 horas de trabalho.
# 2 - RSI + MA Cross.
Nesta estratégia de negociação, combinaremos o RSI com o indicador cruzado de média móvel. Para as médias móveis, usaremos os MAs de 4 e 13 períodos.
Nós compraremos ou venderemos o estoque quando combinarmos um sinal de compra excessiva ou sobrevenda do RSI com um cruzamento de apoio das médias móveis. Manteremos a posição até obtermos o sinal oposto de um dos dois indicadores ou uma divergência no gráfico.
Além disso, quero esclarecer algo sobre os sinais de saída cruzada do MA. Um cruzamento regular da média móvel não é suficiente para sair de uma negociação. Eu recomendo esperar que uma vela se feche além das duas linhas da cruz média móvel antes de sair do mercado. Para ilustrar esta estratégia de negociação, por favor, veja o gráfico abaixo:
Este é o gráfico de 15 minutos do McDonald’s de 11 a 14 de agosto de 2015.
O RSI entra na área de sobrevenda com a diferença de baixa na manhã de 12 de agosto. Duas horas depois, a linha de RSI sai do território de sobrevenda gerando um sinal de compra. Uma hora e meia depois, o MA tem uma linha de alta, dando-nos um segundo sinal longo. Compramos o McDonalds como resultado de dois sinais correspondentes entre o RSI e o MA Cross. O McDonald's então entra em uma forte tendência de alta e, 4 horas depois, o RSI entra na zona de sobrecompra.
No final do pregão, detectamos uma divergência de baixa entre o preço do RSI e do McDonald's. Além disso, isso acontece na área de sobrecompra do RSI. Este é um sinal de saída muito forte e imediatamente fechamos nosso longo trade.
Este é um exemplo claro de como podemos obter um sinal extra do RSI usando divergência como um sinal de saída. Esta posição longa com a MCD nos rendeu um lucro de US $ 2,05 por ação.
# 3 - RSI + RVI.
Agora vou mostrar como combinar o índice de força relativa com o índice de vigor relativo. Nesta configuração, entrarei no mercado somente quando tiver sinais correspondentes de ambos os indicadores. Vou manter a posição até obter um sinal oposto de uma das ferramentas - bastante simples.
Este é o gráfico de 15 minutos do Facebook de 18 a 23 de setembro de 2015. Neste exemplo, tomamos duas posições no Facebook.
Primeiro, recebemos um sinal de sobrecompra do RSI. Em seguida, a linha RSI quebra para o lado negativo, dando-nos o primeiro sinal curto. Dois períodos depois, as linhas de RVI têm uma linha de baixa. Este é o segundo sinal de baixa que precisamos e nós curtimos o Facebook, quando as ações começam a cair.
Após um leve movimento de contra-ataque, as linhas de RVI têm uma linha de alta, que é destacada no segundo círculo vermelho e fechamos nossa posição curta. Este comércio gerou um lucro de 77 centavos por ação por pouco mais de 2 horas de trabalho.
Facebook, em seguida, começa um novo movimento de baixa um pouco depois de duas horas no dia 21. Infelizmente, os dois indicadores não estão dizendo a mesma coisa, então ficamos fora do mercado.
Mais tarde, o RSI entra em território de sobrevenda. Alguns períodos depois, o RSI gera um sinal de alta.
Depois de dois períodos, as linhas RVI também têm uma linha de alta, que é o nosso segundo sinal e assumimos uma posição longa no Facebook. Apenas uma hora depois, o preço começa a subir. Observe que, durante o aumento de preço, as linhas de RVI tentam um cruzamento de baixa, que é representado pelos dois pontos azuis.
Felizmente, essas tentativas não são bem-sucedidas e permanecemos com nosso longo comércio. Mais tarde, o RVI finalmente tem uma linha de baixa e nós fechamos o nosso negócio. Esta posição longa com o FB acumulou US $ 2,01 por ação por 4 horas.
No total, a estratégia RSI + RVI no Facebook gerou US $ 2,78 por ação.
# 4 - Negociação de ações de preço do RSI +.
Esta é uma configuração, que deve sempre ser levada em consideração. Alguns traders não gostam de gráficos sobrecarregados e essa configuração de negociação pode ser adequada para eles. Aqui eu vou usar o sinal RSI sobrecomprado e sobrevendido em combinação com qualquer indicação de ação de preço, tais como: padrões de vela, padrões gráficos, linhas de tendência, canais, etc.
Para entrar em uma negociação, precisarei de um sinal RSI mais um sinal de ação de preço - padrão de vela, padrão gráfico ou breakout. Eu realizarei todas as negociações até receber um sinal RSI contrário, ou recebo uma indicação de ação de preço de que o movimento da ação está terminando.
Negociação de ações de preço RSI +.
Este é o gráfico de 30 minutos do Bank of America de 4 a 8 de maio de 2015.
A imagem do gráfico começa com o RSI no território de sobrecompra. Depois de uma tendência de alta, o gráfico BAC desenha os três famosos dentro do padrão de vela, que tem um forte potencial de baixa. Com a confirmação do padrão, vemos o RSI também se decompondo na área de sobrecompra.
Nós combinamos dois sinais de baixa e encurtamos o estoque de BAC. O preço começa um ligeiro aumento depois. Isso nos coloca em uma situação, onde nos perguntamos se devemos fechar o comércio ou não. Felizmente, vemos uma vela pendurada, que tem um contexto de baixa.
Nós mantemos nosso comércio e o preço cai novamente. Veja os três pontos azuis na imagem. Esses pontos simples são suficientes para construir nossa linha de tendência de baixa. Depois que entramos no mercado com um sinal RSI e um padrão de velas, agora temos uma tendência de baixa estabelecida a seguir!
A tendência resiste ao preço (círculo amarelo) e vemos outra queda a nosso favor. Mais tarde, após essa redução, a BAC quebra a tendência de baixa, o que nos dá um sinal de saída. Fechamos nossa posição com a BAC e coletamos nosso lucro. Esse comércio nos fez 20 centavos por ação.
Qual Estratégia de Negociação do RSI?
Eu realmente acredito que o RSI combina bem com o RVI. No exemplo da fórmula do RVI e do índice de força relativa, encontro harmonia entre os dois indicadores e a maneira como eles suavizam a ação do preço.
Além disso, o RVI dá uma indicação clara quando o mercado está tendendo.

Blog do R & amp; D.
I. Estratégia de Negociação.
Desenvolvedor: Larry Connors (Estratégia de Negociação do RSI de 2 Períodos), Welles Wilder (O Oscilador de Momento do RSI). Fonte: (i) Connors, L., Alvarez, C. (2009). Estratégias de negociação de curto prazo que funcionam. Jersey City, NJ: Mercados de Negociação; (ii) Wilder, J. W. (1978). Novos Conceitos em Sistemas de Negociação Técnica. Greensboro: pesquisa de tendência. Conceito: O sistema de negociação de ações com base no RSI de 2 períodos (Índice de Força Relativa). Objetivo da pesquisa: Fazer o benchmark da estratégia de saída do RSI em relação à estratégia de saída da tendência baseada em médias móveis. Especificação: Tabela 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de negociação: O RSI de 2 períodos fecha abaixo de RSI_Threshold (Valor padrão: RSI_Threshold = 5). Carteira: Cinco mercados de ações futuros (DJ, MD, NK, NQ, SP). Dados: 36 anos desde 1980. Plataforma de Teste: MATLAB®.
II. Teste de sensibilidade.
Todos os gráficos 3-D são seguidos por gráficos de contorno 2D para Fator de Lucro, Índice de Desempenho da Úlcera, Índice de Desempenho da Úlcera, CAGR, Desembolso Máximo, Percentual de Negociações com Lucros Lucros e Média. Vitória / Média Índice de Perda. A imagem final mostra a sensibilidade da curva de capital.
Variáveis ​​testadas: RSI_Entry_Threshold & amp; RSI_Exit_Threshold (Definições: Tabela 1):
Figura 1 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Deslizamento: $ 0).
O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de dinâmica que compara a magnitude dos ganhos recentes com perdas recentes para determinar as condições de sobrecompra e sobrevenda.
RSI (Close, RSI_Look_Back) é o Índice de Força Relativa do preço de fechamento em um período de RSI_Look_Back;
Valor padrão: RSI_Look_Back = 2.
Nós usamos uma suavização exponencial.
Acima [i] = máx (Fechar [i] - Fechar [i - 1], 0);
Abaixo [i] = max (Fecha [i - 1] - Fecha [i], 0);
AvgUp [i] = (AvgUp [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Acima [i]) / RSI_Look_Back;
AvgDown [i] = (AvgDown [i - 1] * (RSI_Look_Back - 1) + Baixo [i]) / RSI_Look_Back;
RS [i] = AvgUp [i] / AvgDown [i];
RSI [i] = 100 - 100 / (1 + RS [i]);
O primeiro & # 8220; AvgUp & # 8221; (por exemplo, AvgUp [1]) é calculado como uma média simples de & # 8220; Up & # 8221; valores durante um período de RSI_Look_Back.
O primeiro & # 8220; AvgDown & # 8221; (por exemplo, AvgDown [1]) é calculado como uma média simples de & # 8220; Baixo & # 8221; valores durante um período de RSI_Look_Back.
MA (Close, Setup_Look_Back) é uma média móvel simples do preço de fechamento durante um período de Setup_Look_Back;
Valor padrão: Setup_Look_Back = 200;
Regra de configuração: Fechar [i] & gt; MA [i];
O RSI fecha abaixo de RSI_Entry_Threshold;
Valor padrão: RSI_Entry_Threshold = 5;
Regra de filtragem: RSI [i] & lt; RSI_Entry_Threshold;
Uma compra na abertura é colocada após uma configuração / filtro de alta.
Nota: No modelo original, uma compra no fechamento é colocada na mesma barra que um Setup / Filter de alta.
Saída de perda de parada: ATR (ATR_Length) é o intervalo médio real durante um período de ATR_Length. ATR_Stop é um múltiplo de ATR (ATR_Length). Long Stop: Uma parada de venda é colocada em [Entrada - ATR (ATR_Length) * ATR_Stop].
RSI_Exit_Threshold = [70, 98], etapa = 1.
Carteira = 5 Futuros Patrimoniais (DJ, MD, NK, NQ, SP)
ATR_Stop = 6 (ATR.
Média True Range)
Tabela 1 | Especificação: estratégia de negociação.
III Teste de sensibilidade com Comissão & amp; Deslizamento.
Variáveis ​​testadas: RSI_Entry_Threshold & amp; RSI_Exit_Threshold (Definições: Tabela 1):
Figura 2 | Desempenho do Portfólio (Entradas: Tabela 1; Comissão e Desvio: Ronda Rodada de $ 50).
IV. Avaliação comparativa.
Avaliamos a estratégia de caso base (parâmetros padrão) em relação a alternativas:
Caso # 1: RSI_Entry_Threshold = 5; RSI_Exit_Threshold = 95 (caso base).
Caso # 2: RSI_Entry_Threshold = 5; RSI_Exit_Threshold = 75.
Caso 3: RSI_Entry_Threshold = 10; RSI_Exit_Threshold = 75.
Caso # 4: RSI_Entry_Threshold = 15; RSI_Exit_Threshold = 75.
Tabela 2 | Entradas: Tabela 1; Dimensionamento Fracionário Fixo: 1%; Comissão & amp; Deslizamento: Ronda Rodada de $ 50.
V. Classificação: Modelo de Índice de Força Relativa (RSI) | Estratégia de Negociação.
VI. Resumo.
A estratégia de saída do RSI (Tabela 1) não é significativamente melhor ou pior que a estratégia de caso base (isto é, a estratégia de saída baseada em médias móveis).
CFTC REGRA 4.41: OS RESULTADOS DE DESEMPENHO HIPOTÉTICOS OU SIMULADOS TÊM DETERMINADAS LIMITAÇÕES. A PARTIR DE UM REGISTRO DE DESEMPENHO REAL, OS RESULTADOS SIMULADOS NÃO REPRESENTAM A NEGOCIAÇÃO REAL. TAMBÉM, UMA VEZ QUE AS COMERCIALIZAÇÕES NÃO FORAM EXECUTADAS, OS RESULTADOS PODEM TER COMPENSADO PARA O IMPACTO, SE ALGUM, DE DETERMINADOS FATORES DE MERCADO, COMO A FALTA DE LIQUIDEZ. PROGRAMAS DE NEGOCIAÇÃO SIMULADOS EM GERAL TAMBÉM ESTÃO SUJEITOS AO FATO DE QUE ELES FORAM CONCEBIDOS COM O BENEFÍCIO DE HINDSIGHT. NENHUMA REPRESENTAÇÃO ESTÁ SENDO FEITA QUE QUALQUER CONTA PODERÁ OU POSSIBILITAR LUCROS OU PERDAS SEMELHANTES AOS APRESENTADOS.
DIVULGAÇÃO DE RISCOS: RENÚNCIA NECESSÁRIA DO GOVERNO DOS EUA | CFTC REGRA 4.41.
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